Analiza szeregów czasowych

Opis

W rozdziale pierwszym wprowadzono podstawowe pojęcia związane z procesem stochastycznym i szeregiem czasowym. Wykorzystując wprowadzone definicje, przeprowadzono wstępne analizy wybranych z rynku szeregów czasowych. Przedstawiono wybrane klasyfikacje szeregów czasowych oraz modeli szeregów czasowych. W rozdziale drugim zaprezentowano klasyczne metody analizy szeregów czasowych, modele z trendem liniowym, nieliniowym oraz okresowością. Wśród modeli z okresowością opisano model wskaźnikowy, model ze zmiennymi periodycznymi oraz model oparty na szeregu Fouriera. Przedstawione metody zilustrowano przykładami wyznaczania modeli dla wybranych empirycznych szeregów czasowych. Rozdział trzeci poświęcono liniowym modelom autoregresyjnym klasy ARIMA. W podziale na modele stacjonarne i niestacjonarne opisano podstawowe własności modeli. Prezentowane pojęcia i modele zilustrowano przykładowymi analizami empirycznych szeregów czasowych. W rozdziale czwartym zaprezentowano podstawowe modele klasy GARCH i ich zastosowanie do analizy empirycznych szeregów czasowych. W ostatnim rozdziale – piątym – zebrano informacje dotyczące weryfikacji hipotez w analizie i modelowaniu szeregów czasowych.